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外汇交易风险度量指标之真实波幅ATR

2017-8-30 11:35| 发布者: jyqmaya| 查看: 322308| 评论: 0

摘要: 市场上用来判断行情趋势的指标非常多,但风险管理工具却很少。而成熟的外汇交易员则是对风险控制非常严格的,他们认为要想在金融市场长久生存且获得理想的风险回报,则务必将风险管理作为首要的因素。真实波幅ATR指标 ...

市场上用来判断行情趋势的指标非常多,但风险管理工具却很少。而成熟的外汇交易员则是对风险控制非常严格的,他们认为要想在金融市场长久生存且获得理想的风险回报,则务必将风险管理作为首要的因素。

 

真实波幅ATR指标与其他成千上万种指标不同,它的意义在于为交易者建议科学和系统的风险管理、资金管理帮助。交易者可以不需要技术指标的辅助,但不能不需要风险工具的辅助。因为风险管理保护的是投资的本钱,而行情分析指标提供的是可能存在的交易机会。失去了投资的本钱,或者因为一次交易损失了较大的本金比例,这将对交易者造成较大的账户损失和精神打击。

 

K线图上,一根K线的最高价和最低价之间的距离称之为波动幅度。比如,EURUSD17727日的最高价位1.1820,最低价位1.1720,那么EURUSD的当天波幅为100基点。而真实波幅相对简单的波动要更加真实,因为它在三个数据中选择最大值:

(1)当天最高价和最低价的距离

(2)前一个交易日收盘价与当日最高价距离

(3)前一个交易日收盘价与当日最低价距离

K线图正常运行时,真实波幅一般就是第一种情况。当出现向上跳空缺口时,需要用到第二种情况了,而出现向下的跳空缺口时,就是第三种情况了。在指标计算时,一般计算14日的平均值。

图片截IG网上交易平台https://www.ig.com/zh

 

根据上图显示,当日的波幅就是最高价112.20与最低价110.78之间的差距142基点,ATR计算的则是最新14天的平均值77基点。

 

具体应该如何使用ATR指标呢?这里有一个指导原则:

对于波动性较高的市场,应该设置较大的止损,同时为了将止损限制在一个固定数额内,应该使用较低的仓位。对于波动率较低的市场,则应该设置较小的止损,同时为了获得成比例的潜在回报,可以使用较高的仓位。比如EURUSD在周一的真实波幅ATR值为70点,交易1标准手,止损空间为70点;到了周五,真实波幅ATR值只有35了,相应的交易者可以将止损幅度减小至35点,同时加大投入的仓位比例。

 

很多时候,不同市场的波动性都是不一样的,针对外汇市场而言:

波动性较高的品种一般为:GBPUSDGBPJPYEURJPY

波动性较低的品种:AUDUSDNZDUSDUSDCHF

波动性适中的品种:USDCADEURUSDUSDJPY

不同的时期,各个品种的波动性也不同,如果市场受突发因素影响,作为避险货币的日元就会大幅波动,放大了USDJPY的波动性。类似这种情况必须获得最新的波动数据来做资金管理,为了获得各个市场最及时的波动率情况,使用真实波幅(ATR)指标是最合适的方法。

在具体设置止损时,根据不同的图表周期,可以采用ATR的倍数进行设置。一般使用1倍、1.5倍和2倍的ATR幅度作为止损幅度。

 

 

图片截IG网上交易平台https://www.ig.com/zh

 

根据上图指标显示,当前14日平均的ATR值为74基点。如果是短期交易者,可以使用0.5-1倍的ATR作为止损空间,针对当前的USDJPY日线周期而言,就是37-74基点的止损幅度。如果是中线投资者,可以采用23倍的ATR幅度作为止损;长线交易者则可以采用4-5倍的ATR幅度作为止损空间。

 

这种根据ATR的倍数来设置止损的方法是符合外汇及差价合约市场当前运行状况的有效方式,相对于认为固定一个止损空间,更加符合行情发展的规律和资金管理。更多差价合约详情请点击查看https://www.ig.com/zh/cfd-trading

 

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